Runtun waktu atau yang biasa dikenal dengan time series adalah sebuah disiplin ilmu statistika yang mempelajari bagaimana perilaku data dalam rentang waktu yang spesifik.
Para statistikawan menggunakan berbagai macam metode untuk meramalkan bagaimana data akan berkembang di masa depan menggunakan pendekatan-pendekatan masa lampau dan juga masa sekarang.
Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengambil sebuah langkah yang lebih maju untuk mengantisipasi segala ketidakpastian atau uncertainty yang akan terjadi di masa depan.
Peramalan umumnya dilakukan menggunakan tiga metode seperti AR(p) atau autoregressiveberordo p, MA(q) atau moving average berordo q, atau gabungan dari mereka semua atau yang biasa dikenal sebagai ARIMA atau autoregressive integrated moving average.
Kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan metode peramalan untuk meramalkan harga sebuah koin kripto. Peramalan ini akan digunakan untuk para pedagang atau trader untuk bermanuver di pasar.
Koin kripto (cryptocurrency) dikenal juga sebagai mata uang kripto merupakan bentuk digital dari aset yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengendalikan penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset.
Koin kripto beroperasi di dalam jaringan desentralisasi yang disebut blockchain, yang merupakan buku besar publik yang mencatat semua transaksi yang terjadi. Koin kripto umumnya tidak diatur oleh otoritas pemerintah sentral seperti bank sentral dan memiliki karakteristik seperti keamanan, transparansi, anonimitas, dan potensi nilai apresiasi yang tinggi.
Salah satu contoh koin kripto adalah Polkadot (DOT). Polkadot (DOT) adalah mata uang kripto yang beroperasi di jaringan blockchain-nya sendiri yang disebut Jaringan Polkadot. Jaringan tersebut dibuat oleh Web3 Foundation dan dirancang untuk memungkinkan interoperabilitas antara blockchain yang berbeda.
Polkadot bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah skalabilitas dan kompatibilitas yang dihadapi oleh jaringan blockchain. Koin ini cocok untuk dianalisis menggunakan metode peramalan yang sudah sempat disebutkan, karena Polkadot merupakan koin dengan volatilitas yang cukup tinggi mengingat semua koin kripto adalah instrumen investasi dengan risiko yang tinggi.
Oleh karena itu, metode peramalan akan membuktikan bagaimana volatilitas akan berpengaruh ke harga koin di masa depan.
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) adalah model peramalan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data runtun waktu. Model ARIMA menggabungkan tiga komponen utama: autoregressive (AR), integrated (I), dan moving average (MA).
Untuk menganalisisnya kita akan melakukan langkah-langkah: Uji Stasioneritas, Pembedaan (differencing), Identifikasi Model, Overfitting Model, Uji Diagnosis, dan Peramalan. Uji Stasioneritas dilakukan dengan menggunakan bantuan Tes Dicky Fuller.
Untuk memenuhi proses ini diperlukan p-value < nilai signifikansi yaitu 0,05. Jika belum stasioner, maka dilakukan proses pembedaan atau differencing. Setelah stasioner maka kita bisa menggambar autocorrelation function plot (ACF) dan juga partial autocorrelation function (PACF).
ACF akan digunakan untuk menemukan orde q sedangkan PACF akan digunakan untuk menentukan orde p. Sedangkan Integrated(I) didapat berdasarkan berapa kali pembedaan tersebut. Setelah mendapat model basis, kita perlu menurunkan model hingga kemungkinan terkecil. Masuk ke proses overfitting model, kita perlu mencari model yang semua nilainya signifikan dengan p-value < 0,05.
Apabila sudah didapatkan, maka perlu dicek kembali apakah asumsi yang ditetapkan dilanggar atau tidak. Asumsi tersebut adalah linearitas, homoskedastisitas, dan juga normalitas. Ketiganya memiliki tes masing-masing dan untuk memenuhi, nilainya harus di bawah 0,05.
Apabila semua model terpenuhi maka harus dicek kembali mengenai AIC dan juga log-likelihood-nya. AIC ini adalah besaran yang semakin kecil nilainya akan menjadikan model yang dipilih menjadi semakin cocok untuk digunakan.
Setelah didapatkan model ARIMA yang cocok, akan dilakukan proses peramalan. Hal ini menjadi langkah awal untuk melakukan open posisi di pasar riil.
Psikologi dan mentalitas adalah hal penting yang harus dimiliki trader sebelum memasuki pasar. Mereka biasanya masuk dalam jumlah sedang uang untuk mempertahankan risiko mereka. Risiko berkorelasi dengan dua poin yang disebutkan sebelumnya.
Setelah melakukan beberapa analisis tentang cara masuk dan keluar pasar Polkadot Coin. Kemudian kita mendapatkan, ARIMA(3,1,4) untuk data buka dan tutup. Model ini telah memenuhi beberapa asumsi seperti normalitas, homoskedastisitas, dan linearitas. Ini memiliki nilai terkecil di AIC, BIC, dan nilai tertinggi dalam log-likelihood.
Setelah melakukan beberapa perkiraan, kami mendapatkan beberapa data yang berfluktuasi dan fluktuatif dalam data buka dan tutup. Ini berarti bahwa koin kripto adalah instrumen keuangan berisiko tinggi dan pedagang harus pintar untuk mempertahankan risiko mereka sendiri.
Menghitung kerugian dan keuntungan, kita mendapatkan banyak hasil tergantung pada bagaimana pedagang ingin berdagang. Ada banyak jenis trader seperti Scalper, Daily, dan Swing Trader. Untuk pedagang harian dan mingguan, peramalan ini dapat digunakan untuk masuk dan keluar pasar.
Penulis:Â
1. Revaldy Hazza Daniswara
2. Fanny Indah Oktaviani
3. Nathanael Yosefen
4. Rafael Hadi Wicaksono
Mahasiswa Ilmu Aktuaria Universitas Gadjah Mada (UGM)
Editor: Ika Ayuni Lestari    Â
Bahasa: Rahmat Al Kafi
